1、題干.()是指單個(gè)銀行完成支付義務(wù)的能力。

　　A.社會(huì)流動(dòng)性

　　B.金融流動(dòng)性

　　C.銀行體系流動(dòng)性

　　D.單個(gè)銀行流動(dòng)性

　　答案 D

　　解析.單個(gè)銀行流動(dòng)性是指單個(gè)銀行完成支付義務(wù)的能力。

　　2、題干.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為()

　　A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資本流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案 B

　　解析.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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　　3、題干.按照用于支付的方便程度不同，社會(huì)流動(dòng)性可以分為 M0、M1、M2 等，其中 M1主要是()

　　A.M0 和企業(yè)的活期存款

　　B.票據(jù)

　　C.M0 和企業(yè)定期存款及個(gè)人存款

　　D.現(xiàn)金

　　答案 A

　　解析.M1 主要是 M0 和企業(yè)的活期存款。

　　4、題干.按照用于支付的方便程度不同，社會(huì)流動(dòng)性可以分為 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()

　　A.現(xiàn)金

　　B.M1 和企業(yè)的活期存款

　　C.票據(jù)

　　D.M1 和企業(yè)定期存款及個(gè)人存款

　　答案 D

　　解析.M2 主要是 M1 和企業(yè)定期存款及個(gè)人存款。

　　5、題干.()是指各家商業(yè)銀行擁有的，可用于支付的資金總量，主要體現(xiàn)為各家商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付之和。

　　A.社會(huì)流動(dòng)性

　　B.金融流動(dòng)性

　　C.銀行體系流動(dòng)性

　　D.單個(gè)銀行流動(dòng)性

　　答案 C

　　解析.銀行體系流動(dòng)性是指各家商業(yè)銀行擁有的，可用于支付的資金總量，主要體現(xiàn)為各家商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付之和。

　　6、題干.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的()兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

　　A.資產(chǎn)和利潤

　　B.利潤和負(fù)債

　　C.資產(chǎn)和負(fù)債

　　D.利潤和成本

　　答案 C

　　解析.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

　　7、題干.下列銀行資產(chǎn)中，最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)的是()

　　A.銀行的房產(chǎn)

　　B.無法出售的貸款

　　C.在子公司的投資

　　D.現(xiàn)金

　　答案 D

　　解析.現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)最具有流動(dòng)性。

　　8、題干.下列銀行資產(chǎn)中，流動(dòng)性最差的是()

　　A.現(xiàn)金

　　B.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

　　C.銀行的房產(chǎn)

　　D.股票

　　答案 C

　　解析.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　9、題干.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高()，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。

　　A.資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益的平衡性

　　B.資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性和收益的穩(wěn)定性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性

　　答案 B

　　解析.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。

　　10、題干.下列選項(xiàng)，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素的有()

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭

　　B.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定

　　C.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會(huì)給流動(dòng)性造成影響

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案 B,C,D,E

　　解析.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。

　　11、題干.下列選項(xiàng)，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的有()

　　A.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減少或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場(chǎng)融入資金

　　B.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

　　C.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母行傳導(dǎo)

　　D.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場(chǎng)上融資困難或融資成本提升

　　E.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配

　　答案 A,B,C,D

　　解析.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素。

　　12、題干.下列能引起國別風(fēng)險(xiǎn)的有()

　　A.經(jīng)濟(jì)惡化

　　B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩

　　C.資產(chǎn)被國有化或被征用

　　D.政府拒償外債

　　E.外匯管制及貨幣貶值

　　答案 A,B,C,D,E

　　解析.國別風(fēng)險(xiǎn)源于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，如經(jīng)濟(jì)惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒償外債、外匯管制及貨幣貶值等。

　　13、題干.宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括的因素有()

　　A.外匯占款

　　B.貸款投放

　　C.現(xiàn)金支取

　　D.財(cái)政存款

　　E.利率調(diào)整

　　答案 A,B,C,D

　　解析.宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。

　　14、題干.下列說法正確的有()

　　A.國內(nèi)企業(yè)和居民獲得外匯后兌換為人民幣，再存入商業(yè)銀行，會(huì)增加整個(gè)銀行體系的存款和現(xiàn)金頭寸

　　B.商業(yè)銀行投放貸款會(huì)創(chuàng)造等量存款，增加的存款需要提取準(zhǔn)備金，消耗商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付金，消耗銀行體系的流動(dòng)性

　　C.在五一、元旦和春節(jié)等時(shí)點(diǎn)，企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行存款提現(xiàn)，支取現(xiàn)金，導(dǎo)致銀行體系的存款和現(xiàn)金減少，出現(xiàn)整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性緊張

　　D.財(cái)政存款需全額上繳中央銀行，相當(dāng)于執(zhí)行零的存款準(zhǔn)備金率

　　E.當(dāng)企業(yè)存款和個(gè)人存款通過繳稅等方式轉(zhuǎn)換成財(cái)政存款的時(shí)候，銀行體系的超額準(zhǔn)備金頭寸會(huì)減少

　　答案 A,B,C,E

　　解析.財(cái)政存款需全額上繳中央銀行，相當(dāng)于執(zhí)行 100%的存款準(zhǔn)備金率。

　　15、題干.下列說法正確的有()

　　A.危機(jī)情景的時(shí)段設(shè)置為未來 10 日，是因?yàn)殂y行本質(zhì)上無法應(yīng)對(duì)資金的完全流失

　　B.LCR 指標(biāo)的準(zhǔn)確性來自于其潛在假設(shè)的合理性

　　C.超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率

　　D.超額備付比率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項(xiàng)存款

　　E.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付

　　答案 B,C,D,E

　　解析.危機(jī)情景的時(shí)段設(shè)置為未來 30 日，是因?yàn)殂y行本質(zhì)上無法應(yīng)對(duì)資金的完全流失。

　　16、題干.相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個(gè)數(shù)字表示銀行面臨的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是從()三個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也以更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。

　　A.時(shí)間

　　B.空間

　　C.產(chǎn)品

　　D.價(jià)格

　　E.場(chǎng)景

　　答案 A,C,E

　　解析.相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個(gè)數(shù)字表示銀行面臨的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是從時(shí)間、產(chǎn)品和場(chǎng)景三個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也以更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。

　　17、題干.下列說法正確的有()

　　A.資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)，銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配

　　B.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動(dòng)，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期限錯(cuò)配的程度越大，這種潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大

　　D.計(jì)量期限錯(cuò)配的方法有時(shí)也稱為“流動(dòng)性缺口分析”

　　E.合同期限錯(cuò)配是常見的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別手段

　　答案 A,B,C,D

　　解析.合同期限錯(cuò)配是常見的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段。

　　18、題干.下列說法正確的有()

　　A.除了用缺口絕對(duì)值計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，也可以采用流動(dòng)性缺口率的方式定義缺口程度

　　B.監(jiān)管指標(biāo)中的流動(dòng)性缺口率指按特定方法對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外有關(guān)項(xiàng)目未來一定期限內(nèi)可能形成的現(xiàn)金流量進(jìn)行測(cè)算，并將現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入的差額與相應(yīng)期限的現(xiàn)金流入量相除得到一個(gè)比例

　　C.主要用以反映商業(yè)銀行未來一定期限內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配程度

　　D.期限錯(cuò)配分析流動(dòng)性的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)

　　E.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估

　　答案 A,B,C,D,E

　　解析.1、除了用缺口絕對(duì)值計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，也可以采用流動(dòng)性缺口率的方式定義缺口程度;2、監(jiān)管指標(biāo)中的流動(dòng)性缺口率指按特定方法對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外有關(guān)項(xiàng)目未來一定期限內(nèi)可能形成的現(xiàn)金流量進(jìn)行測(cè)算，并將現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入的差額與相應(yīng)期限的現(xiàn)金流入量相除得到一個(gè)比例;3、主要用以反映商業(yè)銀行未來一定期限內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配程度;4、期限錯(cuò)配分析流動(dòng)性的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù);5、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估。

試題來源:[2020年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫 】 　　自學(xué)沒有自制力?找不到備考資料?進(jìn)入考試網(wǎng)焚題庫或掃碼免費(fèi)下載題庫APP,免費(fèi)刷題、閱讀干貨筆記、任性下資料>>