【例題】內(nèi)部欺詐是指(　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)分類。內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　A.資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.權(quán)益流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念。

　　【例題】以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是(　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費(fèi)信貸

　　C.信用卡消費(fèi)信貸

　　D.違約概率

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析。假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確;汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案為D。

　　【例題】由于資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般(　)單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A.大于　　　　B.小于

　　C.等于　　　　D.不確定

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別。貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。

　　【例題】與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注(　)可能造成的影響。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別。與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。

　　【例題】貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上的都不對

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別。C選項(xiàng)正確。

　　【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為(　)。

　　A.銀行賬戶　　　　B.活期賬戶

　　C.交易賬戶　　　　D.股票賬戶

　　E.期貨賬戶

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。

　　【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

　　【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，不包括(　)而持有的頭寸。

　　A.自營業(yè)務(wù)

　　B.表外業(yè)務(wù)

　　C.做市業(yè)務(wù)

　　D.代客業(yè)務(wù)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

　　【例題】某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件種類來看，該事件應(yīng)歸于(　)類型。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.內(nèi)部流程

　　『正確答案』A

　　『答案解析』外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】中國商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性的宏觀影響因素主要包括(　)。

　　A.外匯占款

　　B.儲(chǔ)備存款

　　C.貸款投放

　　D.現(xiàn)金支取

　　E.財(cái)政存款

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』中國商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性的宏觀影響因素：外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款。

　　【例題】組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　　　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)　　　　D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成的系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　【例題】(　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值　　　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值　　　　D.市值重估

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查名義價(jià)值的定義。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　【例題】(　)是指在評估基準(zhǔn) ，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值　　　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值　　　　D.市值重估

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場價(jià)值的定義。市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

試題來源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢230102073