【例題】如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　)。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　『正確答案』B

　　『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

　　【例題】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.600

　　D.1000

　　『正確答案』C

　　『答案解析』

　　凈多頭頭寸之和=150+200+250=600

　　凈空頭頭寸之和=120+280=400

　　選擇絕對值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。

　　【例題】根據敞口定義，外匯敞口可以分為(　)。

　　A.交易性外匯敞口

　　B.總敞口頭寸

　　C.非交易性外匯敞口

　　D.單幣種敞口頭寸

　　E.多幣種敞口頭寸

　　『正確答案』BD

　　『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。

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　　【例題】單幣種敞口頭寸的計算中不應包括(　)。

　　A.即期凈敞口頭寸　　　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.期權敞口頭寸　　　　　D.國債敞口頭寸

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。

　　【例題】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，計量方法有(　)。

　　A.累計總敞口頭寸法　　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.多空分析法　　　　　　D.短邊法

　　E.長邊法

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。

　　【例題】關于凈總敞口頭寸法的說法正確的是(　)。

　　A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.這種計量方法保守

　　C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.考慮不同貨幣匯率波動的相關性

　　E.既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到他們之間的抵補效應

　　『正確答案』CD

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。AB為累計總敞口頭寸法特點;E為短邊法的特點。

　　【例題】在利用關鍵風險監(jiān)測指標進行監(jiān)測時，設計良好的關鍵風險指標體系要滿足的原則包括(　)。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.前瞻性

　　E.可靠性

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查關鍵風險指標體系的原則。設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性、有效性。

　　【例題】(　)是指銀行對業(yè)務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應的控制措施的方法。

　　A.情景分析

　　B.風險控制

　　C.自我評估

　　D.風險指標監(jiān)測

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查情景分析的定義。情景分析是指銀行對業(yè)務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應的控制措施的方法。

　　【例題】在對操作風險進行管理時，情景分析應滿足的原則包括(　)。

　　A.全面性

　　B.前瞻性

　　C.靜態(tài)性

　　D.客觀性

　　E.動態(tài)性

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查操作風險管理工具。情景分析一要滿足全面性，二要滿足前瞻性，三要體現客觀性，四要具有動態(tài)性。

　　【例題】在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的(　)。

　　A.最高債務承受能力

　　B.最低債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。

　　【例題】可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上均不對

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　【例題】組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一，它可以分為(　)兩類。

　　A.風險等級限額和行業(yè)限額

　　B.授信集中度限額和總體組合限額

　　C.行業(yè)限額和集團限額

　　D.行業(yè)限額和產品限額

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　【例題】在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　『正確答案』B

　　『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。

　　【例題】風險價值是指在一定的持有期和給定的(　)下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　A.損失概率

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.置信水平

　　『正確答案』D

　　『答案解析』風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素的變化可能對產品頭寸或組合造成的最大損失。

　　【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述正確。

　　【例題】風險價值的局限性主要表現在對較復雜的金融工具或資產，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例題】關于風險價值說法錯誤的是(　)。

　　A.風險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失

　　B.是對當前風險的事前預測

　　C.無法預測尾部極端損失情況

　　D.無法預測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。B選項應該是對未來損失風險的事前預測。

　　【例題】資金業(yè)務是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查主要業(yè)務操作風險控制。柜面業(yè)務是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　【例題】柜面業(yè)務操作風險的成因包括(　)。

　　A.輕視柜面業(yè)務內控管理和風險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞

　　C.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全

　　D.柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　E.柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查柜面業(yè)務。C選項為法人信貸業(yè)務操作風險的成因。

　　【例題】柜面業(yè)務操作風險的控制措施包括(　)。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程

　　B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設

　　C.加強崗位培訓

　　D.明確主責任人制度

　　E.強化一線實時監(jiān)督檢查

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查柜面業(yè)務。D為法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施。

　　【例題】下列屬于法人信貸業(yè)務的是(　)。

　　A.客戶貸款業(yè)務

　　B.平賬和財務核對

　　C.貼現業(yè)務

　　D.銀行承兌匯票

　　E.重要憑證和重要物品管理

　　『正確答案』ACD

　　『答案解析』本題考查法人信貸業(yè)務。BE為柜面業(yè)務，不選。

　　【例題】下列不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式的是(　)。

　　A.抵押

　　B.信用證

　　C.質押

　　D.保證

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查單一法人客戶的擔保分析。擔保方式主要有：保證、抵押、質押、留置與定金。

　　【例題】(　)限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A.止損

　　B.總頭寸

　　C.風險

　　D.凈頭寸

　　『正確答案』B

　　『答案解析』總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述正確。

　　【例題】風險價值的局限性主要表現在對較復雜的金融工具或資產，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例題】關于風險價值說法錯誤的是(　)。

　　A.風險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失

　　B.是對當前風險的事前預測

　　C.無法預測尾部極端損失情況

　　D.無法預測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風險計量方法。B選項應該是對未來損失風險的事前預測。

　　【例題】法人信貸業(yè)務的流程包括(　)。

　　A.評級授信　　B.貸后跟蹤

　　C.信貸審查　　D.信貸審批

　　E.貸款發(fā)放

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查法人信貸業(yè)務。法人信貸業(yè)務流程包括評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理。

　　【例題】法人信貸業(yè)務操作風險的成因包括(　)。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

　　C.規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞

　　D.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全

　　E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境等

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查法人信貸業(yè)務。C為柜面業(yè)務操作風險成因。

　　【例題】下列屬于法人信貸業(yè)務操作風險控制措施的是(　)。

　　A.明確主責任人制度

　　B.加快信貸電子化建設

　　C.把握關鍵環(huán)節(jié)

　　D.成立個人信貸業(yè)務中心

　　E.提高法律介入程度

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查個人信貸業(yè)務。D為個人信貸業(yè)務的操作風險控制措施。

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