【例題】用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。

　　【例題】操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括(　)。

　　A.治理架構(gòu)

　　B.法律體系

　　C.損失事件收集

　　D.信息系統(tǒng)

　　E.計(jì)量與管理的融合

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件收集、信息系統(tǒng)、計(jì)量與管理的融合。

　　【例題】高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任;董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系。

　　【例題】在操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，進(jìn)行損失事件收集工作時(shí)要堅(jiān)持的原則包括(　)。

　　A.重要性

　　B.針對(duì)性

　　C.及時(shí)性

　　D.統(tǒng)一性

　　E.謹(jǐn)慎性

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查損失事件收集要堅(jiān)持的四項(xiàng)原則。進(jìn)行損失事件收集工作時(shí)要堅(jiān)持的原則包括：重要性、及時(shí)性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性。

　　【例題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是(　)。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.不良貸款評(píng)級(jí)

　　D.貸款評(píng)級(jí)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　【例題】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過(guò)去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)誤

　　『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類(lèi)。

　　【例題】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　)。

　　A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

　　【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)不會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

　　【例題】用來(lái)衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為(　)。

　　A.交易性外匯敞口

　　B.總敞口頭寸

　　C.非交易性外匯敞口

　　D.單幣種敞口頭寸

　　E.多幣種敞口頭寸

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查外匯敞口的分類(lèi)。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。

　　【例題】關(guān)于損失數(shù)據(jù)收集，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作

　　B.損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

　　C.損失收集工作要明確職責(zé)分工和報(bào)告路徑

　　D.損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作很難做到統(tǒng)一，因此不要求設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查損失數(shù)據(jù)收集。損失數(shù)據(jù)收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性，所以D錯(cuò)誤。

　　【例題】銀行在風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估中，自評(píng)工作要堅(jiān)持以下原則(　)。

　　A.全面性

　　B.及時(shí)性

　　C.統(tǒng)一性

　　D.客觀性

　　E.前瞻性

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。自評(píng)工作要堅(jiān)持以下原則，一是全面性，二是及時(shí)性，三是客觀性，四是前瞻性，五是重要性。

　　【例題】關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的工具，不是計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具。

　　【例題】我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)。BCDE當(dāng)選。

　　【例題】在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為(　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.以上公式均不對(duì)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　【例題】久期分析是用來(lái)衡量(　)的變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價(jià)格指數(shù)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

試題來(lái)源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫(kù) 】 2020年銀行從業(yè)初級(jí)無(wú)基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫(kù) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢