第二節(jié) 信用風險評估與計量

　　一、單選題

　　1.專業(yè)貸款具體可劃分為( )。

　　A.項目融資

　　B.物品融資

　　C.企業(yè)融資

　　D.產生收人的房地產貸款

　　2.以下不屬于零售風險暴露特征的是( )。

　　A.債務人是一個或幾個自然人

　　B.筆數(shù)少

　　C.單筆金額小

　　D.按照組合方式進行管理

　　3.下列關于債項評級說法錯誤的是( )。

　　A.如果客戶已經違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值

　　B.如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值，對于表外項目為表外項目名義金額 x 信用轉換系數(shù)

　　C.違約損失率應反映經濟衰退時期違約債項的損失嚴重程度，保證銀行的違約損失估計值在所有可預見的經濟條件下都保持穩(wěn)健和可靠。

　　D.債項的有效期限越長，信用風險就越小

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　　二、多選題

　　1.以下關于違約概率模型，說法正確的是( )。

　　A.死亡率模型是根據(jù)風險資產的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)

　　B.RiskCalc 模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用 Logit/Probit 回歸技術預測客戶的違約概率

　　C.Credit Monitor 模型是一種適用于上市公司的違約概率模型

　　D.Credit Monitor 模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率

　　E.風險中性定價理論的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險偏好者

　　2.以下關于商業(yè)銀行風險暴露說法正確的是( )。

　　A.主權風險暴露是指對主權國家或經濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等的債權

　　B.金融機構風險暴露是指商業(yè)銀行對金融機構的債權。根據(jù)金融機構的不同屬性，可分為銀行類金融機構風險暴露和非銀行類金融機構風險暴露

　　C.公司風險暴露是指商業(yè)銀行對公司、合伙制企業(yè)和獨資企業(yè)及其他非自然人的債權，也包括對主權、金融機構和納入零售風險暴露的企業(yè)的債權

　　D.零售風險暴露分為個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風險暴露、其他零售風險暴露三大類

　　E.股權風險暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權益

　　3.資產證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產證券化業(yè)務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于( )。

　　A.資產支持證券

　　B.住房抵押貸款證券

　　C.信用增級

　　D.利率或貨幣互換

　　E.信用衍生工具

　　4.出現(xiàn)( )情況，銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”。

　　A.銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算

　　B.發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備

　　C.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

　　D.銀行將債務人列為破產企業(yè)或類似狀態(tài)

　　E.債務人申請破產，或者已經破產，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務

　　二、判斷題

　　1.RiskCalc 模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　2.Credit Monitor 模型是一種適用于非上市公司的違約概率模型。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　3.中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近 3 年營業(yè)收人的算術平均值)不超過 5 億元人民幣企業(yè)的債權。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　4.合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過 200 萬元人民幣。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　5.股權風險暴露是持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產生的收益。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　6.債項評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　7.客戶評級必須能夠有效區(qū)分違約客戶且能夠準確量化客戶違約風險。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　8.違約概率一般被具體定義為借款人內部評級 1 年期違約概率與 0.02%中的較高者。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　9.違約概率是事后檢驗的結果，而違約頻率是分析模型作出的事前預測。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　10.違約損失率的計量方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與報告

　　一、單選題

　　1.以下不屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理內容的是( )。

　　A.存量客戶管理層的重大變動

　　B.重大財務變動

　　C.行業(yè)風險預警管理

　　D.行業(yè)和市場風險

　　2.在確定資本分配的權重時，需考慮因素不包括( )。