E.商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，具體方法為是降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。要縮小整體的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，主要采用兩種措施：一是降低規(guī)模;二是調(diào)整結(jié)構(gòu)

　　2.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求說法正確的是( )。

　　A.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本

　　B.我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為 1%~2.5%

　　C.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風(fēng)險;②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度

　　D.巴塞爾委員會也采取上述兩種措施來對全球系統(tǒng)重要性銀行進行監(jiān)管。巴塞爾委員會為全球系統(tǒng)重要性銀行設(shè)定了更為嚴格的資本充足要求，要求其具有更高的資本充足率

　　E.在金融穩(wěn)定委員會的推動下，要求全球系統(tǒng)重要性銀行建立更加穩(wěn)健，覆蓋更全面的恢復(fù)處置計劃，以確保其面臨風(fēng)險時可以有計劃地恢復(fù)正常運營，基本面臨破產(chǎn)也能有序處置，維持其基本功能

　　3.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)通過調(diào)整風(fēng)險權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，包括( )。

　　A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險差異，確定地方政府融資平臺貸款的集中度風(fēng)險資本要求

　　B.通過期限調(diào)整因子，確定中長期貸款的資本要求

　　C.針對貸款行業(yè)集中度風(fēng)險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險資本要求

　　D.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風(fēng)險狀況

　　E.提高個人住房抵押貸款資本要求

　　三、判斷題

　　1.資本充足率的計算以經(jīng)濟資本為基礎(chǔ)，經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　2.在經(jīng)濟下行期，商業(yè)銀行計提逆周期超額資本，抑制信貸高速擴張。在經(jīng)濟上行期，商業(yè)銀行可以利用逆周期資本吸收損失，維護經(jīng)濟周期內(nèi)信貸供給的平衡。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　3.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　4.我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于 11.5%和10.5%。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　5.商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提逆周期資本，逆周期資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 0~2.5%。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　第四節(jié) 杠桿率

　　一、單選題

　　1.杠桿率與資本充足率的異同點，說法正確的是( )。

　　A.分子相同均是一級資本凈額

　　B.資本充足率分母是調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

　　C.杠桿率分母是風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.杠桿率比資本充足率是更重要的監(jiān)管指標

　　2.關(guān)于杠桿率的優(yōu)點，下列說法錯誤的是( )。

　　A.杠桿率具有順周期調(diào)節(jié)作用

　　B.能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展

　　C.杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利

　　D.杠桿率是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂

　　二、判斷題

　　1.新巴塞爾協(xié)議引入杠桿率指標。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　第一節(jié) 資本定義及功能

　　一、多選題

　　1.【答案】ABCDE。

　　二、判斷題

　　1.【答案】A。

　　2.【答案】B。解析：銀行資本的核心功能是吸收損失。

　　第二節(jié) 資本分類和構(gòu)成

　　一、單選題

　　1.【答案】C。解析：經(jīng)濟資本是為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額。

　　2.【答案】A。解析：核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

　　3.【答案】D。解析：在進人破產(chǎn)清算程序時，受償順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后，對剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償。

　　二、多選題

　　1.【答案】AC。解析：受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后。自發(fā)行之日起，至少 5 年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準。

　　2.【答案】ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案】B。解析：賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　2.【答案】A。

　　第三節(jié) 資本充足率

　　一、單選題

　　1.【答案】C。解析：第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。

　　2.【答案】B。解析：撥備能夠直接計入二級資本、增加資本數(shù)量，但計入的數(shù)量會受到一定限制。撥備計提會直接影響利潤，進而減少利潤留存的數(shù)量，對一級資本數(shù)量增加帶來負面影響。

　　二、多選題

　　1.【答案】ABCDE。