21.下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　22.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　23.國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。

　　A.它是基于會計核算的劃分

　　B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

　　D.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　24.假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　25.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　26.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　27.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A.8.57

　　B.-8.57

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　28.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　29.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　30.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括( )。

　　A.大

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　31.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　32.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括( )。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B.交易對手的違約風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　33.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是( )。

　　A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

　　B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

　　34.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法錯誤的是( )。

　　A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

　　B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大

　　C.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

　　D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　35.( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

　　D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　36.下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是( )。

　　A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施

　　B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率：(資本×扣除項)/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　37.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B.若銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　38.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　39.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

　　40.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

　　D.以上都正確