一、單項選擇題

　　1、(　)主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、市場風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險管理。市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。參見教材P90。

　　2、(　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A、名義價值

　　B、市場價值

　　C、公允價值

　　D、市值重估

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險計量。名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。參見教材P95。

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　　3、(　)用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、敏感性分析

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險計量。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。參見教材P97。

　　4、總敞口頭寸計算方法中，(　)的計量方法較為激進。

　　A、累計總敞口頭寸法

　　B、凈總敞口頭寸法

　　C、短邊法

　　D、盯市

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險計量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。因此，這種計量方法較為激進。參見教材P99。

　　5、(　)是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A、頭寸限額

　　B、風(fēng)險價值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險限額管理。風(fēng)險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。參見教材P101。

　　6、(　)，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。

　　A、利率風(fēng)險計量

　　B、靜態(tài)模擬

　　C、動態(tài)模擬

　　D、利率預(yù)測

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險管理。靜態(tài)模擬，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。參見教材P105。

　　二、多項選擇題

　　1、下列屬于市場風(fēng)險的是(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、股票風(fēng)險

　　D、商品風(fēng)險

　　E、區(qū)域風(fēng)險

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險管理。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險。參見教材P90。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口的分類包括(　)。

　　A、交易性外匯敞口

　　B、非交易性外匯敞口

　　C、單幣種敞口頭寸

　　D、總敞口頭寸

　　E、累計敞口頭寸

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險計量。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見教材P98。

　　3、下列屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是(　)。

　　A、頭寸限額

　　B、風(fēng)險價值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　E、幣種限額

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險限額管理。市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見教材P100。

　　三、判斷題

　　1、股票風(fēng)險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險識別。參見教材P91。

　　2、通常市場風(fēng)險計量管理報告分為月報、季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風(fēng)險管理委員會審閱。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。通常市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風(fēng)險管理委員會審閱。參見教材P103。

　　3、商業(yè)銀行計量和評估范圍應(yīng)包括所有對利率敏感的表內(nèi)外資產(chǎn)負債項目。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險管理。參見教材P104。

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