判斷題(當(dāng)前130/136題)

　　當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　估值能力是進(jìn)行交易和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　判斷題(當(dāng)前131/136題)

　　根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性要好于期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性，作為流動(dòng)性較差的一種補(bǔ)償，期限長(zhǎng)的收益率也就要高于期限短的收益率。由此表現(xiàn)出來(lái)的收益率曲線為正向收益率曲線。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性要好于期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性，作為流動(dòng)性較差的一種補(bǔ)償，期限長(zhǎng)的收益率也就要高于期限短的收益率。

　　判斷題(當(dāng)前132/136題)

　　由于前臺(tái)人員最接近市場(chǎng)，能夠方便的取得資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。因此，市值重估工作應(yīng)當(dāng)由前臺(tái)負(fù)責(zé)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　解析：

　　市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。

　　判斷題(當(dāng)前133/136題)

　　第二支柱資本充足率壓力測(cè)試可以測(cè)試各類風(fēng)險(xiǎn)在各自壓力情景下的不利變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　判斷題(當(dāng)前134/136題)

　　資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)資本充足預(yù)測(cè)情況，調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡

　　判斷題(當(dāng)前135/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡量提高資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　解析：

　　應(yīng)該是資金來(lái)源和使用的異質(zhì)性。

　　判斷題(當(dāng)前136/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。