二、多項(xiàng)選擇題

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A.執(zhí)行、交割及流程管理

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　2.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不可以從(　　)兩個(gè)層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　3.目前，使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A.個(gè)人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來(lái)源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括(　　)

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　5.貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，(　　)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。

　　A.市場(chǎng)

　　B.人員

　　C.銀行

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　E.貨幣

　　6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括(　　)

　　A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.向?qū)＜易稍?xún)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有(　　)

　　A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　8.總收益互換的構(gòu)成要素包括(　　)

　　A.投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

　　B.銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C.投資者反過(guò)來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本

　　D.可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E.投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　9.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括(　　)

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動(dòng)性

　　10.黃金價(jià)格的波動(dòng)屬于(　　)

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于違約損失。(　　)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。(　　)

　　3.實(shí)踐表明，單一法人客戶(hù)的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。(　　)

　　4.外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。(　　)

　　5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。(　　)

　　6.銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于l。(　　)

　　7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　8.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。(　　)

　　9.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。(　　)

　　注：正確為A，錯(cuò)誤為B。

　　1.A【解析】外部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或企業(yè)。故選A。

　　2

　　3.B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　4.C【解析】利率互換交換的只有利率，沒(méi)有本金。

　　5.D【解析】高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下.通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。故選D。

　　6.D【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶(hù)、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對(duì)商業(yè)銀行的客戶(hù)等資源造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.C【解析】留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償，故C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔(dān)保形式，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　8.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

　　9.B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱(chēng)貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)�是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，增加收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟(jì)資本配景效率。

　　10.

　　11.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門(mén)角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

　　12.C【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，要想全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。

　　13.C【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.A【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

　　15.B【解析】略。

　　16.B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　17.C【辮析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

　　18.A【解析】商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。

　　19.C【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　20.C【解析】市值重估是指對(duì)交易賬戶(hù)頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。故選C。

　　21.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶(hù)收取較高的貸款利率，對(duì)自已承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式。

　　22.B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B。

　　23.D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設(shè)等。D項(xiàng)不屬于內(nèi)部環(huán)境因素。

　　24.A【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立時(shí)要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分， A錯(cuò)誤。另外，B是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，C是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法，D是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的好處。

　　25.C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.DE【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面人手。故選DE。

　　3.ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　4.ABD【解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.ACD【解析】市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。

　　6.BD【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的具體內(nèi)容：(1)監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?(2)投告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。故選BD。

　　7.ADE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

　　8.ABCE【解析】總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。它的構(gòu)成要素包括：(1)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流;(2)銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益;(3)投資者反過(guò)來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本;(4)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D屬于總收益互換的性質(zhì)之一，麗不屬于構(gòu)成要素。故選ABCE。

　　9.ABCDE【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平、流動(dòng)性。

　　10.AB【解析】在實(shí)踐中9黃金爛各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式，為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)被納入了匯率風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，黃金價(jià)格的波動(dòng)還屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。故選AB。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)擬失。

　　2.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　3.B【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶(hù)的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。例如，在我國(guó)絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)不存在及時(shí)存貨管理(JIT)的條件下，若存貨周轉(zhuǎn)率過(guò)高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業(yè)停工待料;同樣，過(guò)高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因?yàn)槠髽I(yè)的銷(xiāo)售條件過(guò)于苛刻，不利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

　　4.A【解析】略。

　　5.A【解析】略。

　　6.B【解析】銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于l。

　　7.A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.A【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

　　9.B【解析】違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

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