【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Ps”系統(tǒng)包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

　　A.債務(wù)人評級

　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級

　　D.貸款評級

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

　　【例題】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)。BCDE當(dāng)選。

　　【例題】在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為(　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露

　　D.以上公式均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露。

　　【例題】在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的(　)。

　　A.最高債務(wù)承受能力

　　B.最低債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力

　　D.以上均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　【例題】可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風(fēng)險限額

　　B.組合風(fēng)險限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　D.以上均不對

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

　　【例題】組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為(　)兩類。

　　A.風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額

　　B.授信集中度限額和總體組合限額

　　C.行業(yè)限額和集團(tuán)限額

　　D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

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