【例題】(　)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票風(fēng)險(xiǎn)　　　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。匯率風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　【例題】在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的(　)。

　　A.貝塔等值　　　　　B.阿爾法等值

　　C.希格瑪?shù)戎怠　　　�D.德爾塔等值

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的“貝塔等值”。

　　【例題】商品風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)主要取決于(　)。

　　A.國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　B.商品市場(chǎng)供求狀況

　　C.匯率政策

　　D.國(guó)際炒家的投機(jī)行為

　　E.國(guó)際利率水平

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商品風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)主要取決于國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、商品市場(chǎng)供求狀況、國(guó)際炒家的投機(jī)行為。

　　【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為(　)。

　　A.銀行賬戶　　　　B.活期賬戶

　　C.交易賬戶　　　　D.股票賬戶

　　E.期貨賬戶

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。

　　【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

　　【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，不包括(　)而持有的頭寸。

　　A.自營(yíng)業(yè)務(wù)

　　B.表外業(yè)務(wù)

　　C.做市業(yè)務(wù)

　　D.代客業(yè)務(wù)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

　　【例題】交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件(　)。

　　A.在交易方面設(shè)置一定的限制

　　B.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　C.無(wú)需準(zhǔn)確估值

　　D.能夠進(jìn)行積極的管理

　　E.可以隨時(shí)平盤

　　『正確答案』BDE

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤;能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);能夠準(zhǔn)確估值;能夠進(jìn)行積極的管理。

　　【例題】在銀行監(jiān)管方法中，(　)指監(jiān)管部門通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

　　A.市場(chǎng)準(zhǔn)入　　 B.監(jiān)督檢查

　　C.資本監(jiān)管　　 D.市場(chǎng)退出

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。監(jiān)督檢查指監(jiān)管部門通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

　　【例題】在銀行監(jiān)管方法中，(　)指在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

　　A.市場(chǎng)準(zhǔn)入　　B.監(jiān)督檢查

　　C.資本監(jiān)管　　D.市場(chǎng)退出

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。資本監(jiān)管指在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

　　【例題】資本監(jiān)管是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　【例題】市場(chǎng)準(zhǔn)入包括(　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.地區(qū)準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　E.行業(yè)準(zhǔn)入

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場(chǎng)準(zhǔn)入包括：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立;業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù);高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)和認(rèn)可。

　　【例題】市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循(　)原則。

　　A.公開　　B.公平

　　C.公正　　D.效率

　　E.盈利

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

　　【例題】下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)的是(　)。

　　A.保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

　　B.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

　　C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

　　D.保護(hù)存款者利益

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。C為監(jiān)督檢查的作用。市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)是：保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系;維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序;保護(hù)存款者利益。

　　【例題】監(jiān)督檢查包括(　)的方式。

　　A.現(xiàn)場(chǎng)檢查　　B.突擊檢查

　　C.定期檢查　　D.年終檢查

　　E.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　『正確答案』AE

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。監(jiān)督檢查包括非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　【例題】(　)指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。衡量關(guān)于政治穩(wěn)定及可能影響一國(guó)還債能力和/或引起外匯市場(chǎng)動(dòng)蕩的政治因素。

　　A.主權(quán)違約　　B.轉(zhuǎn)移事件

　　C.貨幣貶值　　D.政治動(dòng)蕩

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。政治動(dòng)蕩指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。衡量關(guān)于政治穩(wěn)定及可能影響一國(guó)還債能力和/或引起外匯市場(chǎng)動(dòng)蕩的政治因素。

　　【例題】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有兩種：一種是基于定量指標(biāo)的綜合打分卡模型;另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有兩種：一種是由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型;另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。

　　【例題】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少分為低、中、高三個(gè)等級(jí)。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)。

　　【例題】(　)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)有的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來(lái)可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?duì)該國(guó)家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)　　　B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)　　D.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的定義。較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)有的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來(lái)可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?duì)該國(guó)家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　【例題】日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則包括(　)。

　　A.完整性　　B.獨(dú)立性

　　C.相關(guān)性　　D.及時(shí)性

　　E.綜合性

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)。日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。

　　【例題】下列不屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道的是(　)。

　　A.新聞平臺(tái)　　　　　　B.銀行外部信息

　　C.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)　　D.銀行內(nèi)部信息

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)。日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括：一是新聞平臺(tái);二是外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù);三是銀行內(nèi)部信息。

　　【例題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向股東會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況。

　　【例題】有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按(　)等設(shè)定分類限額。

　　A.業(yè)務(wù)類型

　　B.交易對(duì)手類型

　　C.頭寸情況

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型

　　E.期限

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)手類型、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額。

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