【例題】公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列(　)方面。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行董事會承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任

　　C.商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任

　　D.董事會對銀行負有整體責(zé)任

　　E.董事會負責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查董事會的職責(zé)。高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險，所以E錯誤。

　　【例題】(　)應(yīng)按照董事會的要求，及時、準(zhǔn)確、完整的向董事會報告關(guān)于本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況等情況。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查高級管理層的主要職責(zé)。高級管理層人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是(　)。

　　A.國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性

　　B.風(fēng)險管理部門在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作

　　C.風(fēng)險管理部門對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告

　　D.承擔(dān)了解銀行股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)的職責(zé)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查對風(fēng)險管理部門職責(zé)的理解。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊，負責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊對總部首席風(fēng)險官和事業(yè)部負責(zé)人雙線報告，并對總部首席風(fēng)險官直接負責(zé)，接受首席風(fēng)險官的垂直管理，從而保證風(fēng)險管理工作貫穿在各個事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中并保持獨立性。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”，說法正確的有(　)。

　　A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門

　　B.第二道防線——風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

　　C.第三道防線——內(nèi)部審計

　　D.三道防線體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性

　　E.三道防線是我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門首先提出的

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查對三道防線的理解。巴塞爾委員會2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰地職責(zé)描述。

　　【例題】下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險識別　　　B.信用風(fēng)險計量

　　C.信用風(fēng)險監(jiān)測　　　D.信用風(fēng)險控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險計量。信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　【例題】“5Cs”方法屬于(　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.模型法

　　D.部分基于模型法

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Cs”方法屬于專家判斷法。

　　【例題】專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為(　)。

　　A.債務(wù)人資本實力

　　B.貸款抵押品

　　C.經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢

　　D.信貸專家的主觀性

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。

　　【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Ps”系統(tǒng)包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　)。

　　A.個人因素　　　　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素　　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　【例題】(　)指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信息科技系統(tǒng)事件的定義。信息科技系統(tǒng)事件，指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查執(zhí)行、交割和流程管理事件的定義。執(zhí)行、交割和流程管理事件，指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險包括(　)。

　　A.法律成本

　　B.外部欺詐事件

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.實物資產(chǎn)的損壞

　　E.追索失敗

　　『正確答案』ACE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險的分類。BD屬于基于損失事件類型的分類。基于損失形態(tài)的操作風(fēng)險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類：(1)法律成本;(2)監(jiān)管罰沒;(3)資產(chǎn)損失;(4)對外賠償;(5)追索失敗;(6)賬面減值;(7)其他損失。

　　【例題】下列關(guān)于市場流動風(fēng)險的說法，正確的有(　)。

　　A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性風(fēng)險越小

　　B.反映商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　C.如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風(fēng)險相應(yīng)較高

　　D.銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預(yù)期流動性需求比較，確定流動性適宜度

　　E.反映商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲得資金的能力

　　『正確答案』AB

　　『答案解析』本題考查市場流動性風(fēng)險。D應(yīng)是“銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動性風(fēng)險的特征。

　　【例題】從零售負債方面看，融資流動性特點包括(　)。

　　A.零售客戶對銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感

　　B.零售客戶存款意愿主要取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行地理位置、產(chǎn)品種類等感性因素

　　C.零售存款規(guī)模小，因此相對不夠穩(wěn)定

　　D.零售存款是核心存款的重要組成部分

　　E.零售存戶的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著

　　『正確答案』BD

　　『答案解析』本題考查融資流動性風(fēng)險。C錯誤，零售存款相對穩(wěn)定。AE均為公司/機構(gòu)客戶負債的特點。

　　【例題】商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系包括(　)等關(guān)鍵要素。

　　A.治理架構(gòu)

　　B.管理流程

　　C.存貸系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部控制

　　E.危機處理

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險管理的作用。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理六個關(guān)鍵因素。

　　試題來源：2019年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機考系統(tǒng) 搶做考試機考原題!

　　加入考試網(wǎng)交流群：230102073，和考生一起復(fù)習(xí)交流！