【例題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是(　)。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)事故

　　B.按損失結(jié)果

　　C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　『正確答案』D

　　『答案解析』商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別。

　　【例題】信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』AD

　　『答案解析』信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括(　)造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

　　D.職員內(nèi)部欺詐

　　E.違反用工法律

　　『正確答案』BDE

　　『答案解析』操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等。

　　【例題】與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(　)。

　　A.特殊性、非營利性

　　B.普遍性、非營利性

　　C.特殊性、營利性

　　D.普遍性、營利性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

　　【例題】通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接元兇是(　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』D

　　『答案解析』流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

　　【例題】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　【例題】商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的含義。市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說法正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上說法皆不正確

　　『正確答案』C

　　『答案解析』不同類型風(fēng)險(xiǎn)對比。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了(　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險(xiǎn);“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險(xiǎn);“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險(xiǎn);“資金吃緊”是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。