答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。參見(jiàn)教材P90。

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。參見(jiàn)教材P95。

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。參見(jiàn)教材P97。

　　4、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)。因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。參見(jiàn)教材P99。

　　5、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。參見(jiàn)教材P101。

　　6、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。靜態(tài)模擬，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。參見(jiàn)教材P105。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P90。

　　2、

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見(jiàn)教材P98。

　　3、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見(jiàn)教材P100。

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。參見(jiàn)教材P91。

　　2、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。通常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級(jí)管理層及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱。參見(jiàn)教材P103。

　　3、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。參見(jiàn)教材P104。

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