第二章

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，(　　)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　A

　　2.對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是(　　)。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

　　B

　　3.商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)至少(　　)一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

　　A.每月

　　B.每季度

　　C.每年

　　D.每2年

　　C

　　4.首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由(　　)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高層管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　A

　　5.下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上實(shí)行事業(yè)部模式的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

　　B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作

　　C.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告

　　D.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理

　　C

　　6.“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。其中，第一道防線是指(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B.業(yè)務(wù)條線部門

　　C.合規(guī)部門

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　B

　　7.(　　)是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

　　B.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　C.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度

　　D.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

　　D

　　8.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)(　　)。

　　A.全面性和重要性

　　B.全面性和穩(wěn)定性

　　C.重要性和合規(guī)性

　　D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

　　A

　　9.績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是(　　)。

　　A.綜合平衡

　　B.激勵(lì)性

　　C.可靠性

　　D.安全與收益平衡

　　A

　　10.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　B.單一客戶貸款集中度限額

　　C.敏感度限額

　　D.止損限額

　　B

　　11.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

　　A

　　12.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)(　　)的過程。

　　A.動(dòng)態(tài)、連續(xù)

　　B.靜態(tài)、連續(xù)

　　C.動(dòng)態(tài)、間斷

　　D.靜態(tài)、間斷

　　A

　　13.下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是(　　)。

　　A.多向交互式、智能化

　　B.多向交互式、系統(tǒng)化

　　C.單向式、智能化

　　D.單向式、系統(tǒng)化

　　A

　　14.下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是(　　)。

　　A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

　　B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

　　C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

　　D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

　　B

　　15.下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是(　　)。

　　A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

　　C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)

　　D.資源的安全性

　　A

　　16.(　　)是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。

　　A.確認(rèn)服務(wù)

　　B.客戶服務(wù)

　　C.咨詢服務(wù)

　　D.信息服務(wù)

　　C

　　17.下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.能夠通過情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類風(fēng)險(xiǎn)

　　C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

　　C

　　18.關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

　　B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

　　C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加

　　D

　　19.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，不正確的是(　　)。

　　A.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)”“短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則

　　B.在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行無權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回

　　C.績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則

　　D.在考評(píng)指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)

　　B

　　20.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程的說法，有誤的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　C.常用的事后控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案

　　D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對(duì)其承擔(dān)最終責(zé)任的有(　　)。

　　A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

　　B.銀行的關(guān)鍵人員決定

　　C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐

　　D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)

　　E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

　　ABCDE

　　2.在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)的工作主要有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告

　　E.重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批

　　ABCD

　　3.《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.內(nèi)部審計(jì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

　　C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

　　D.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)

　　BCDE

　　4.有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有(　　)。

　　A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

　　B.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

　　C.具有前瞻性

　　D.包括定量指標(biāo)

　　E.包括定性的陳述

　　ABCDE

　　5.風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括(　　)。

　　A.資本類

　　B.收益類

　　C.負(fù)債類

　　D.特定風(fēng)險(xiǎn)類

　　E.風(fēng)險(xiǎn)類

　　ABD

　　6.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好，常見的定性描述有(　　)。

　　A.達(dá)到或超過目標(biāo)信用級(jí)別

　　B.確保資本充足

　　C.對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　E.滿足監(jiān)管要求和期望

　　ABCDE

　　7.下列選項(xiàng)中，屬于資本類指標(biāo)的有(　　)。

　　A.每股收益增長(zhǎng)率

　　B.核心一級(jí)資本充足率

　　C.一級(jí)資本充足率

　　D.收益率

　　E.杠桿率

　　BCE

　　8.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有(　　)。

　　A.綜合平衡

　　B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)

　　C.收益與安全性的平衡

　　D.短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)

　　E.業(yè)績(jī)與激勵(lì)平衡

　　BD

　　9.按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

　　E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額

　　ABCDE

　　10.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有(　　)。

　　A.準(zhǔn)確性

　　B.綜合性

　　C.科學(xué)性

　　D.清晰度

　　E.可用性

　　ABDE

　　三、判斷題

　　1.風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)全部是比率指標(biāo)。(　　)

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　B

　　2.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)。(　　)

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　A

　　3.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。(　　)

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　A

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不問斷地運(yùn)行。(　　)

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　A

　　5.與風(fēng)險(xiǎn)管理中采用的其他方法和手段不同，內(nèi)部控制更側(cè)重于銀行內(nèi)部各層級(jí)、各部門和人員之間，合理構(gòu)建相互聯(lián)系和相互制約關(guān)系，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。(　　)

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　A