多項(xiàng)選擇題

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　2.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?( )

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　3.現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度 B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量 D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　4.下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　5.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，正確的有( )。

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　6.企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) C.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) D.銷售風(fēng)險(xiǎn)

　　E.總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　7.在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的控制方法中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移主要包括( )。

　　A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.保障轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　E.非保障轉(zhuǎn)移

　　8.下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A.借款人的個(gè)人品德 B.企業(yè)的資本金

　　C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì) D.借款人提供的抵押品價(jià)值

　　E.借款人的利率水平

　　9.下列關(guān)于債權(quán)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法正確的有( )。

　　A.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　B.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　C.債權(quán)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶

　　10.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有( )。

　　A.壓力測(cè)試必須有意義，且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　11.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括( )。

　　A.資本充足率 B.股本凈回報(bào)率

　　C.單一(集團(tuán))客戶授信集中度 D.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　12.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法進(jìn)行分類，該分類包括( )。

　　A.紅色預(yù)警法 B.黃色預(yù)警法 C.藍(lán)色預(yù)警法 D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，可以由( )因素決定。

　　A.資本成本 B.風(fēng)險(xiǎn)成本 C.經(jīng)營(yíng)成本 D.資金成本

　　E.災(zāi)難成本

　　14.信用衍生品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A.信用證 B.總收益互換 C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用違約互換

　　E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　15.按照風(fēng)險(xiǎn)來源不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　16.黃金價(jià)格的波動(dòng)屬于( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　17.根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物不同，期權(quán)可以分為( )。

　　A.股權(quán)期權(quán) B.利率期權(quán)

　　C.貨幣期權(quán) D.黃金和其他商品期權(quán)

　　E.美式期權(quán)

　　18.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A.外幣存款 B.外幣貸款

　　C.外幣債券投資 D.外幣遠(yuǎn)期的買賣

　　E.跨境投資

　　19.利率敏感度可分為( )。

　　A.利率損失敏感度 B.利率收益敏感度

　　C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度 D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　20.下列關(guān)于VaR的描述正確的有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：置信水平、持有期