1. 下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　[答案]A

　　[解析]A項中通常按市場價格計價。

　　2. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括(　)。

　　A.交易賬戶中的利率風險和股票風險

　　B.交易對手的違約風險

　　C.全部的外匯風險

　　D.全部的商品風險

　　[答案]B

　　[解析]市場風險包括4個與價格有關的風險，即ACD三項;違約風險是信用風險。

　　3. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力的是(　)。

　　A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法

　　B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　C.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險

　　[答案]B

　　[解析]略。

　　4. 專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關的因素，其中下列說法錯誤的是(　)。

　　A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

　　B.資產負債比率對借款人違約概率的影響較大

　　C.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

　　D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　5. (　)，標志著金融期貨交易的開始。

　　A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易

　　B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易

　　C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

　　D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　6. 下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　)。

　　A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率：(資本×扣除項)/信用風險加權資產

　　D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

　　[答案]A

　　[解析]B項應為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)。D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)/(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)。

　　7. 下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.重估儲備指商業(yè)銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先權利的股票

　　D.少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　[答案]D

　　[解析]在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權，是指子銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　8. 假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于(　)。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　[答案]C

　　[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

　　9. 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風險

　　C.收入水平和資產質量，流動風險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風險

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　10. 以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是(　)。

　　A.相關系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系

　　C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關

　　D.以上都正確

　　[答案]D

　　[解析]�？碱}型，掌握相關系數(shù)的特點及運用。