1. 下列關于事件的說法，不正確的是(　)。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件

　　[答案]C

　　[解析]C項應為在相同的條件下重復。

　　2. 下列關于交易賬戶的說法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　[答案]B

　　[解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　3. 國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括(　)。

　　A.它是基于會計核算的劃分

　　B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

　　C.直接面對風險管理的各項要求

　　D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

　　[答案]C

　　[解析]C項是國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的缺點。

　　4. 假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(chǎn)(RWA)為(　)億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　[答案]C

　　[解析]風險加權資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

　　5. 如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　[答案]C

　　[解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

　　6. 如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是(　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　7. 假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化(　)億元。

　　A.8.57

　　B.-8.57

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　[答案]B

　　[解析]久期公式為△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　8. 假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　[答案]D

　　[解析]預期收益率曲線變得較為平坦，則應買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

　　9. 下列關于收益計量的說法，正確的是(　)。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　[答案]B

　　[解析]A項中應為絕對收益。C項中多個時期的百分比收益率也應按照期初和期末的價格來計算。D項中百分比收益率衡量的是相對收益。

　　10. 商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括(　)。

　　A.大

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　[答案]D

　　[解析]黃金不作為商品價格風險中的商品是�？嫉闹�識點，考生應牢記。