1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 65%

　　D 50%

　　答案:B

　　2. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A 3

　　B 5

　　C 7

　　D 1

　　答案:C

　　3. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　答案:B

　　4. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。

　　A 流動資產(chǎn)/流動負債

　　B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C (流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D 流動負債/總資產(chǎn)

　　答案:C

　　5. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。

　　A 19.8

　　B 18.0

　　C 16.0

　　D 22.5

　　答案:D

　　6. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A 基本面指標和財務指標

　　B 財務指標和財務指標

　　C 基本面指標和基本面指標

　　D 財務指標和基本面指標

　　答案:D

　　7. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。

　　A 長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B 同業(yè)拆入

　　C 出售流動資產(chǎn)

　　D 外部融資

　　答案:B

　　8. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A 流動性風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 戰(zhàn)略風險標準

　　答案:A

　　9. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與核心存款的比率

　　D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　答案:C

　　10. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是( )。

　　A 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B 對利率變動不敏感

　　C 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　答案:D