1. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。

　　A 流動(dòng)比率

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 資金實(shí)力

　　D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

　　答案:A

　　2. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A 12.5%

　　B 15.0%

　　C 17.1%

　　D 11.3%

　　答案:C

　　3. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　答案:C

　　4. 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。

　　A 成本收入比

　　B 資本充足率

　　C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　答案:A

　　5. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A 880

　　B 1375

　　C 1100

　　D 1000

　　答案:A

　　6. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

　　答案:D

　　7. 某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于( )。

　　A 4.38%

　　B 6.25%

　　C 5.00%

　　D 5.63%

　　答案:A

　　8. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A AltmanZ計(jì)分模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　答案:C

　　9. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A 1

　　B 3

　　C 5

　　D 2

　　答案:C

　　10. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A 違約客戶累計(jì)百分比

　　B 違約客戶數(shù)量

　　C 正�？蛻衾塾�(jì)百分比

　　D 正常客戶數(shù)量

　　答案:A