個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理

本章練習(xí) 考點(diǎn)講解

　　一、風(fēng)險(xiǎn)管理概述

　　1.風(fēng)險(xiǎn)與損失

　　風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)出現(xiàn)收益或損失的不確定性 。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的井已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn);若該事件的收益或損失存在變化的可能， 且這種變化過(guò)程事先元法確定， 則 存在風(fēng)險(xiǎn) 。

　　損失是一個(gè)事后概念，反 映風(fēng)險(xiǎn) 事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) 。

　　二、個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化 ，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn) 。

　　傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn) 。

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有 問(wèn)題 的內(nèi)部程序 、 員工 、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 。 操作風(fēng)險(xiǎn)的誘因可分為人員因素、 內(nèi)部流程 、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別 。

　　3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸 、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn) 、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 。

　　4.其他風(fēng)險(xiǎn)

　　除了以上三種主要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)通常還有聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等 。 隨著消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)， 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)在個(gè)貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理中 受 到更大關(guān)注。

　　三、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義

　　1.提高資產(chǎn)質(zhì)量 ，降低減值準(zhǔn)備 。

　　2.促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)， 防范案件發(fā)生 。

　　3.降低非預(yù)期損失，減少資本占用，增加經(jīng)濟(jì)增加值 。

　　4.準(zhǔn)確把握客戶(hù)或產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)， 提高定價(jià)能力 。

　　5.支持產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。

　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　就潛在損失的程度而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是首要的銀行風(fēng)險(xiǎn)，少數(shù)重要客戶(hù)的違約可能會(huì)給銀行帶來(lái)巨大損失，甚至導(dǎo)致支付危機(jī)。

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

　　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，商業(yè)銀行對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、生成原因進(jìn)行分析、判斷，這是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

　　個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源：商業(yè)銀行與個(gè)人客戶(hù)之間廣泛存在著信息不對(duì)稱(chēng) ; 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)也會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn);我國(guó)個(gè)人征信制度仍在完善過(guò)程中;宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化也是影響信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。

　　如何識(shí)別客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)?

　　(1)客戶(hù)的還款能力：難度在于儀式國(guó)內(nèi)沒(méi)有完善的個(gè)人財(cái)產(chǎn)登記制度與個(gè)人稅收管理制度，征信系統(tǒng)有待于進(jìn)一步完善。其次，國(guó)內(nèi)失信懲戒制度不完善。

　　(2)客戶(hù)的還款意愿。

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　抵御、防范信用風(fēng)險(xiǎn)的核心是正確評(píng)估衡量信用風(fēng)險(xiǎn) 。

例題

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