1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產為1o億元人民幣，2008年末總資產 為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產收益率為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　2.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

　　A .這兩筆貸款的信用風險是不相關的

　　B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　3.(　　)是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A .名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　4.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是(　　)。

　　A .鎖定未來放款成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸

　　D.對沖未來外匯風險

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《個人理財》在線題庫	搶先試用

　　5.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

　　A .流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A .左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　7.銀行貸款利率或產品定價應覆蓋(　　)。

　　A .預期損失

　　B.非預期損失

　　C.極端損失

　　D.違約損失

　　8.在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括(　　)。

　　A .過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產間的相關性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

　　9.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用 短邊法計算的總敞口頭寸為(　　)。

　　A .150

　　B.110

　　C.40

　　D.260

　　10.貸款組合的信用風險包括(　　)。

　　A .系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

　　D.政治風險

　　11.以下關于久期的論述正確的是(　　)。

　　A .久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　12.下列關于操作風險分類的說法，正確的是(　　)。

　　A .高管欺詐屬于可降低的風險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C.火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

　　13.(　　)針對特定時段，計算到期資產(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A .流動性比率或指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

　　A .期貨

　　B。期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

　　15.利率期限結構變化風險也稱為(　　)。

　　A .收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　16.以下關于期權的論述錯誤的是(　　)。

　　A .期權價值由時問價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時問價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

　　17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

　　A .可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B�？梢杂糜谡{整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

　　C. 可以用來套期保值

　　D.可以用于外匯投機

　　18.(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A .重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　19.預期損失率的計算公式是(　　)。

　　A .預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額×100%

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產總額×100%

　　D.預期損失率=預期損失/資產總額×100%

　　20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A .A 1tman的Z計分模型

　　B.Risk Ca1c模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型